- Stokastik Osilatör, bir güvenliğin belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığına kıyasla belirli bir kapanış fiyatını değerlendirerek momentumu ölçen bir göstergedir.
- Osilatörün 0-100 arasındaki sınırlı aralığı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılır.
- Stokastik osilatördeki kesişimler ve trende göre ayrışmalar, potansiyel trend dönüşleri için sinyaller olarak değerlendirilebilir.
Stokastik Osilatör, fiyat aralığına kıyasla kapanış fiyatını değerlendirerek momentumu ölçen bir göstergedir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılan bu osilatör, kesişimler ve ayrışmalar aracılığıyla potansiyel trend dönüşlerini gösterme potansiyeline sahiptir.
Stokastik Osilatör Nedir?
Stokastik Osilatör, bir güvenliğin belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığına kıyasla belirli bir kapanış fiyatını karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Osilatörün piyasa hareketlerine duyarlılığı, o zaman dilimini ayarlayarak veya sonucun hareketli bir ortalamasını alarak azaltılabilir. Stokastik osilatör, 0-100 sınırlı bir değer aralığı kullanarak aşırı alım ve aşırı satım işlem bölgelerini ortaya çıkarmak için kullanılır.
Öne Çıkanlar
- Stokastik osilatör, aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri üretmek için yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir.
- Bu indikatör, 1950’lerden itibaren geliştirilen popüler bir momentum göstergesidir.
- Stokastik osilatörler, bir varlığın fiyat geçmişine dayandığı için genellikle bir ortalama fiyat seviyesi etrafında değişkenlik gösterir.
- Stokastik osilatörler, bir varlığın fiyatının momentumunu ölçerek trendleri belirlemeye ve trendin dönüşleri hakkında tahminler üretmeye yardımcı olurlar.
- Stokastik osilatörler, 0 ila 100 arasında ölçeklendirilmiş son fiyatları ölçerler. 80’in üzerindeki ölçümler bir varlığın aşırı alındığını, 20’nin altındaki ölçümler ise aşırı satıldığını gösterir.
Stokastik Osilatörün Anlaşılması
Stokastik osilatör her zaman 0 ile 100 arasında değişen bir sınırlı aralığa sahiptir. Bu, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının kullanışlı bir göstergesi olmasını sağlar.
Geleneksel olarak, 80’in üzerindeki bölgeler aşırı alım aralığında kabul edilirken, 20’nin altındaki bölgeler aşırı satım olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bunlar her zaman yaklaşan bir trend dönüşünün göstergesi değildir; çok güçlü trendler aşırı alım veya aşırı satım koşullarını uzun bir süre koruyabilir. Bunun yerine, yatırımcılar gelecekteki trend değişiklikleri hakkında ipuçları için stokastik osilatördeki değişikliklere bakmalıdır.
Stokastik osilatörün grafik çizimi genellikle iki çizgiden oluşur: biri her seansta osilatörün gerçek değerini yansıtan çizgi, diğeri ise üç günlük basit hareketli ortalamasını yansıtan çizgidir. Fiyatın momentumu takip ettiği düşünüldüğü için, bu iki çizginin kesişimi, günlük momentumda büyük bir değişim olduğunu gösterdiği için bir trend dönüş sinyali olarak kabul edilir.
Stokastik osilatör ile trende göre fiyat hareketi arasındaki ayrışma da önemli bir trend dönüşü sinyali olarak görülür. Örneğin, mavi çizgi alttan kesişerek turuncu çizginin üzerine kırıyorsa, bu durum ayıların gücünün bittiğinin artık boğaların daha güçlü olduğunun göstergesidir.
Stokastik Osilatör Tarihi
Stokastik osilatör, 1950’lerin sonlarında George Lane tarafından geliştirilmiştir. Lane’in tasarladığı şekliyle, stokastik osilatör bir hissenin veya emtia’nın kapanış fiyatının genellikle 14 günlük bir süre içindeki yüksek ve düşük fiyatındaki ilişkisini gösterir.
Lane, birçok röportajda stokastik osilatörün fiyatı, hacmi veya benzeri bir şeyi takip etmediğini belirtmiştir. Osilatörün fiyatın hızını veya momentumunu takip ettiğini belirtir.
Lane ayrıca, bir hissenin veya emtianın fiyat hareketlerinin momentumunun veya hızının genellikle fiyatın yönünü değiştirmeden önce değiştiği kuralı olduğunu açıklar.
Stokastik Osilatörün Örneği
Stokastik osilatör, çoğu grafik aracında bulunur ve pratikte kolayca kullanılabilir. Standart olarak kullanılan zaman aralığı genellikle 14 gündür, ancak bu, belirli analitik ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Stokastik osilatör, dönem için düşük fiyatı güncel kapanış fiyatından çıkararak, dönem için toplam aralığa böler ve 100 ile çarparak hesaplanır.
Hayali bir örnek olarak, 14 günlük yüksek fiyat 150 dolar, düşük fiyat 125 dolar ve güncel kapanış fiyatı 145 dolar ise, güncel fiyat için okuma şu şekilde olur: (145-125) / (150 – 125) * 100 veya 80.
Geçerli fiyatı zaman içindeki aralıkla karşılaştırarak, stokastik osilatör fiyatın son yakın yüksek veya düşük seviyeye ne kadar tutarlı bir şekilde kapanış yaptığını yansıtır. Değerin 80 olması, varlığın aşırı alım sınırına yaklaştığını gösterir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör Karşılaştırması
Göreceli güç endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör, teknik analizde yaygın olarak kullanılan fiyat momentum osilatörleridir. Genellikle birlikte kullanılırlar, ancak her birinin farklı temel teorileri ve yöntemleri vardır. Stokastik osilatör, kapanış fiyatlarının mevcut trendle aynı yönde hareket etmesi varsayımına dayanmaktadır.
Öte yandan, RSI aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini takip ederek fiyat hareketlerinin hızını ölçer. Başka bir deyişle, RSI, fiyat hareketlerinin hızını ölçmek için tasarlanmıştır, oysa stokastik osilatör formülü tutarlı ticaret aralıklarında daha iyi çalışır.
Genel olarak, RSI trend olan piyasalarda daha kullanışlıdır, stokastik osilatör ise yatay veya aralık sınırlı piyasalarda daha etkilidir.
Stokastik Osilatörün Kuralları
Stokastik osilatörün başlıca sınırlamalarından biri, yanlış sinyaller üretebilme eğiliminde olmasıdır. Bu durum, gösterge tarafından bir ticaret sinyali oluşturulmasına rağmen fiyatın gerçekte bunu takip etmemesi ve kaybeden bir ticarete sonuçlanması anlamına gelebilir.
Özellikle volatil piyasa koşullarında bu sıkça yaşanabilir. Bununla başa çıkmak için bir yol, fiyat trendini bir filtre olarak kullanmaktır; yalnızca sinyallerin trendle aynı yönde olduğunda işlem yapılır.
Stokastik Osilatörü Nasıl Okursunuz?
Stokastik osilatör, 0 ile 100 arasında bir ölçekte son fiyatları temsil eder. 0, yakın dönemdeki düşük sınırları temsil ederken, 100 üst sınırı temsil eder. Stokastik bir gösterge okuması 80’in üzerindeyse, varlığın aralığının en üstünde işlem gördüğünü gösterir ve 20’nin altındaysa aralığın en altında olduğunu gösterir.
